2008年5月20日 星期二

台灣的程式交易....

先前提到程式交易。
其實台灣有個網站討論蠻多有關於程式交易的討論區。
http://www.onrich.com.tw/asp/bbs/indi/bbs.asp
這是國泰期貨的討論區。
裡面談論蠻多有關於程式交易的系統與使用方法。

ms04_systemtester1.gif


雖然我沒有使用過TradeStation。
但是就聽有用過的某位人士聲稱。
TradeStation最大的問題在於實際的報價時間與系統看到的時間有誤差。
對於短線交易的投資人來說很可能會造成判斷上的誤差。
關於這一點我不是很清楚。
我的方法比較簡單,只是自己下幾個簡單的公式。
因為買不起這種軟體,也沒有相關報價資訊。
所以只能夠透過DDE輸出到Excel上面。
在Excel上面弄幾個簡單的套利公式。
然後去觀察價格的變動。
不過我想最困難的,還是要去尋找不同報價之間的關連性。
用程式交易的大部分都是透過價量的變動來尋找潛藏的關鍵契機。
這領域的人認為透過價量的走勢,一定可以反應出市場的方向。
對於這個,很多學校的教授可能都不太認同。
其中有一套奇狐的程式交易系統(我應該沒記錯)。
與其說是程式交易,不如說是技術分析大全。
內容涵蓋了上百種世界各地的技術分析指標。
跟那些指標比較起來,MACD跟RSI根本是小case。
什麼樣的理論方式都有,只要說的通,都可以寫成一項指標。
裡面的指標大多已經寫死,主要是讓投資人自己尋找最適合的參數值。
畢竟面對不同的股票或是投資標的,也必須使用不同的參數指標。
我認識的人,在使用這套軟體上。
就是不停的拿不同的數值來測試指標的正確率。
在系統上同樣會根據投資人的設定顯示出買賣點。
(有的還可以顯示出笑臉表示買進、哭臉表示賣出訊號)
這套軟體好像是大陸人寫的,我想在大陸應該也蠻流行這套程式的。
只是在那樣的封閉的市場,不知道到底是適合還是不適合。
先前曾經有機會接觸到另外一種比較特殊的程式交易軟體。
它也提供了所謂的自行編寫程式語言(類似Easy Language)
但是主要的賣點卻是在於它的回測系統。
因為它知道投資人如果要自行從數十萬組的參數組合當中找出正確的組合,那簡直是大海撈針。
況且遇到像是911或是總統大選這樣的突發事件。
基本上技術分析就已經失真了。
在這樣劇幅變動之後,技術分析幾乎失靈。
而這套系統的特殊地方就是在於系統可以幫助投資人自行搜尋最佳參數。
就像是電腦在搜尋密碼的所有組合一樣。
它可以在最短的時間內,根據投資人所選取的特定期間來尋找參數。
如果像是遇到特殊股價變動的狀況,你還可以把它的區間排除。
(或是告訴系統這樣的狀況可以買進或是賣出)
同樣的在國外有的系統也會標榜不需要任何程式。
畢竟不是每個人都具有程式語言的細胞(像我就完全不行)。
如果說要玩這套系統,還需要去學程式語言。
那對於語言邏輯比較差的人,根本會玩到吐血。
所以有的系統就會告訴投資人他們主要的策略方向。
幫投資人寫好特定的交易模式,並且以過去的績效來證明方向是否正確。
在主要的架構底下,投資人還是可以自行修改某些細項。
使得交易結果更加正確。 發表於 2005/04/27 11:04 PM

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